CBA: 3 опционных комбинации в доллар/иене

25 Сентябрь 2015
Прогноз

Валютные стратеги Commonwealth Bank Australia (CBA) в обращении к своим клиента официально объявили о смене торговой стратегии в паре доллар/иена. Теперь их стратегия не «покупай на понижении», а «продавай на росте». Согласно рекомендациям экспертов банка, рост курса доллар/иена выше 124.00 следует рассматривать для открытия коротких позиций. «Мы считаем, что лучшим способом подготовиться к нисходящему движению в доллар/иене являются комбинации опционов. Если риски на рынках развивающихся стран, как мы прогнозируем, вырастут, то это будет заставлять курс доллар/иена снижаться в связи с профицитом текущего счета Японии», — пишут стратеги CBA.

На выбор предложено три стратегии с использованием опционов, поскольку 9-месячная волатильность сейчас ниже своего долгосрочного среднего уровня (10.2550%):

1. Покупка опциона Put в паре доллар/иена со страйком на 110.00 за 1.124%, который истекает 30 июня 2016

2. Покупка put-спрэда в доллар/иене. Подразумевается покупка опциона Put в паре доллар/иена со страйком на 110.00 за 1.124%, который истекает 30 июня 2016 и продажа опциона Put со страйком на 100.00 за 0.275% с той же датой экспирации. В результате стоимость спрэда составит 0.849%.

3. Покупка put-спрэда в доллар/иене, как это описано выше, но со страйком на верхней стороне на 126.00 за 0.72%.

Источник

На ту же тему
Поделитесь своим мнением

Пожалуйста, зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

≡  Рубрики
Свежие записи
Россия. Газпром: цена газа для Украины на 3 квартал 2016 года 167.57 долларов за тыс. кубометров
«Уралсиб»: На рынке российских еврооблигаций наблюдается смешанная динамика
Фунт/доллар. Технические комментарии PFS
Lloyds Bank: в этом году киви/доллар снизится до $0.64, а в следующем подрастет до $0.68
UBS о перспективах евро/франка
SeekRate — всё о курсе валют © 2018 ·   Войти  · Дизайн: GoodwinPress Наверх
Перейти к верхней панели